APLICAÇÃO DO MODELO ARIMA PARA PREVISÃO DO PREÇO DO FRANGO INTEIRO RESFRIADO NO GRANDE ATACADO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CAMPOS, PAULO ANDRÉ CAVALCANTI; Clemente, Ademir; DE CORDEIRO, AGNALDO ANTÔNIO LOPES (Anais do Congresso Brasileiro de Custos - ABC)
O objetivo deste estudo foi elaborar um modelo de previsões para o preço do frango inteiro resfriado no grande atacado do estado de São Paulo, utilizando a metodologia ARIMA ou de Box-Jenkins, de previsões de séries temporais, em sua forma univariada. Utilizou-se a série histórica mensal entre os anos de 1996 a 2005, os testes de previsão ex post foram realizados para os anos de 2004 e 2005. Todos os preços da série, foram atualizados pelo IGP-DI da FGV para o mês de dezembro de 2005, como forma de eliminar o efeito da inflação. Após os testes foram determinados 4 modelos que demonstraram consistência estatística e bom desempenho de previsões. Foram realizados testes de previsões trimestrais anuais e para 2 anos, e todos os modelos apresentaram boa performance, o que não era esperado para os testes de 2 anos, já que a metodologia ARIMA univariada é reconhecidamente eficiente, apenas para previsões de curto prazo. Os bons resultados alcançados pelo modelo fornecem boas expectativas para seu uso como apoio ferramental a profissionais de diversas áreas como planejamento, orçamento, investimentos, entre outras.